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期权估值风险中性原理上行概率如何计算?
上行概率计算是根据期权价格的变动速率来计算的,它反映了证券价格对期权价格的影响。有时也称为Delta值,其计算方法如下:
Delta值=(期权合同价值减少量)/(标的证券价格减少量)
Delta值可以用来衡量证券价格对期权价格的影响,当证券价格上涨时,期权价格也会相应上涨,此时Delta值越大,表明上涨概率越高。
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