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期权估值复制原理如何计算?
期权估值的复制原理是一种基于市场的估值方法。它的原理是,通过分析相关权益证券之间的关系,选择一个具有相似运行性质的可替代性产品来进行价格参照,并根据相关性和定价模型,估算期权价格。
首先,建立具有相似性质的可替代金融产品,包括股票、期权、掉期合约,或者组份证券。然后,建立衡量这些证券之间关系所需要的模型,以及根据证券关系来计算期权价格的定价模型。最后,根据定价关系模型,根据相关的可替代金融产品的实际价格,对期权价格进行估计。
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