组合标准差如何计算(组合标准差的公式)

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组合标准差如何计算

假设有两个投资组合A和B，投资组合A 的收益率 标准差为σA， 投资组合B 的收益率标准差为 σB，两个投资组合的比例分别为 WA 和 WB。那么投资组合A与投资组合B的组合的收益率的标准差σ组合可以用下述公式计算：

σ组合=(WA2×σA2 +WB2×σB2+(2×WA×WB×Cov(A,B)))^0.5.

其中Cov(A,B)是两个组合A与B之间协方差的值。