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看涨期权看跌期权平价定理公式是怎样的
看涨期权的平价定理：C = S × N(d1) - X × e-rT × N(d2)
看跌期权的平价定理：P = X × e-rT × N(-d2) - S × N(-d1)
期权平价公式：
C+Ke^(-rT)=P+S，或C- P = S- Ke^(-rT)，
假设标的证券在期权存续期间没有收益，认购-认沽期权平价关系即：认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价（c+PV(X)=p+S）。认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S=Ke^(-rT)：K乘以e的-rT次方，也就是K的现值。e的-rT次方是连续复利的折现系数。也可用exp（-rT）表示贴现因子。
根据无套利原则推导：构造两个投资组合。
看涨期权C，行权价K，距离到期时间T。现金账户Ke^(-rT)，利率r，期权到期时恰好变成行权价K。
看跌期权P，行权价K，距离到期时间T。标的物股票，现价S。
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