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两种资产组合标准差如何计算?
两种资产组合标准差可以用下面的公式来计算:
资产组合标准差 = 上标σ(X)的开根号[ (w1^2 σ1^2) + (w2^2 σ2^2) +2w1w2σ1σ2ρ12 ]
其中,w1,w2分别为两种资产在组合中的权重,σ1, σ2分别为两种资产的标准差,ρ12则是两种资产间的相关性。
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