单期二叉树定价模型如何计算(单期二叉树公式的推导)

时间:2023/3/10 16:47:35 编辑:福途教育 标签:会计师

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    单期二叉树定价模型如何计算

    一阶二叉树定价模型的实质是把二阶索引期权的定价简化为一阶定价模型。它可以用来计算现金支付型索引期权的价格。简单的说,一阶二叉树定价模型用两个影响期权价格的因素来简化模型:期权’s 权利金(K)和期权’s时间价值(T)。

    在计算期权的值时,一阶二叉树定价模型的关键是如何来确定它的权利金。一般情况下,我们需要知道有关市场和索引期权的基础信息,比如当前市场价格、期权的到期日期、履约价格等,然后来确定期权的权利金。接着,我们就可以根据期权的Risk-Neutral probabilities来计算在一阶二叉树定价模型中期权的价格。

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