相关性对风险影响有哪些(相关性对风险影响有哪些表现)

时间:2023/6/29 10:24:12 编辑:福途教育 标签:会计师

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    相关性对风险影响有哪些(相关性对风险影响有哪些表现)

    相关性对风险影响有哪些方法?

    1. 识别风险: 通过对外部环境因素和内部活动因素进行分析,以确定市场机会和挑战,有效识别和评估商业流程中可能存在的风险。

    2. 量化关联度: 对不同风险因素之间存在着什么样的相关性进行量化,以确定相关变量具有什么影响力。

    3. 分析风险因素: 分析相关变量之间的风险推动力,通过数据分析的方式,找出具有影响力的相关关系,以及这种相关性可能带来的风险。

    4. 实施管理措施: 根据研究结果,制定管理措施,减少或转移基于这种关联性可能带来的风险,以确保组织长期可持续发展。

    5. 周期性评估: 定期跟踪风险,根据风险的变化,以及相关风险因素的反馈,对风险影响的管理措施进行评估,并完善可能存在不足的地方。

    证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲。风险分散效应也就越强。证券报酬率之间的相关性越高,风险分散化效应就越弱。完全正相关的投资组合,不具有风险分散化效应,其机会集曲线是一条直线。

    在两个股票的投资比例相同的前提条件下,如果两种证券完全负相关,投资组合的风险被全部抵消掉;当两种股票完全正相关时,组合的风险既不减少也不扩大。

    不同股票的投资组合可以降低风险,但是不能完全消除风险。,一般而言,股票种类越多风险越小。如果投资组合包括所有股票,则该组合只承担市场风险,而不承担公司特有风险。

    只要两种证券的相关系数小于1,证券组合报酬率的标准就小于各证券报酬率标准的加权平均数。

    当相关系数=1,两种股票A、B权重相同时,

    投资组合标准=(A的标准+B的标准)/2

    当相关系数=-1,两种股票A、B权重相同时,

    投资组合标准=(A的标准-B的标准)/2

    (其中A的标准>B的标准)。

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